Cálculo De La Volatilidad Histórica

Cálculo de la volatilidad histórica Descargue la versión comprimida volatilidad histórica (35 KB) La hoja de cálculo anterior descargará precios de las acciones históricas de la web y el cálculo de la desviación estándar histórica para el rango de valores que se especifiquen. Puede descargar los datos de saldos ya en la base de datos Yahoo! 'S permite y elegir su propio período retroactivo histórico. Y es gratis. La volatilidad es el más crucial de todos los conceptos de comercio opción. Indicadores de volatilidad proporcionan los comerciantes con una estimación de la cantidad de movimiento se puede esperar una acción para hacer durante un plazo determinado. Esto es crucial para determinar si una opción es probable que expirará en o fuera del dinero antes de la fecha de caducidad. La comprensión de la volatilidad también ayuda a los comerciantes a comprender si una opción es barato / caro en relación a los hechos históricos del instrumento subyacente. Hay dos tipos de volatilidad que vamos a estar buscando en: La volatilidad implícita y la volatilidad histórica. Volatilidad Definición La volatilidad histórica es un cálculo estadístico que dice opción comerciantes cómo los movimientos de precio rápidos han sido durante un plazo determinado. El método más común de cálculo de la volatilidad histórica se llama la desviación estándar. Desviación estándar mide la dispersión de un conjunto de puntos de datos de su promedio. Cuanto más dispersa (hacia fuera) los datos, mayor es la desviación. Esta desviación se conoce por los comerciantes como la volatilidad. No te pongas demasiado atrapados en tratar de entender el cómo y el por qué de la desviación estándar, simplemente aceptan que todos los comerciantes utilizan este método para determinar la volatilidad histórica. Sin embargo, si quieres más de una explicación puede consultar el Apéndice C de la opción de volatilidad de precios para un ejemplo calculado de desviación estándar. O bien, se puede descargar la hoja de cálculo Volatility. xls históricos para un ejemplo de cómo calcular la volatilidad histórica. Los activos que tienen los movimientos grandes y frecuentes de precios se dice que son volátiles o dice que son de alta volatilidad. En consecuencia, los activos cuyo precio movimientos son lentos y predecibles se dice ser instrumentos de baja volatilidad. Echa un vistazo a los siguientes ejemplos de activos volátiles de alta y baja. Echa un vistazo a los siguientes ejemplos de una acción altamente volátil y una acción de baja volatilidad; Alta volatilidad Baja volatilidad ¿Por qué es tan importante para los operadores de opciones de volatilidad? Debido a la volatilidad es una medida de los posibles cambios en los precios de los activos en el futuro. Los activos que tienen una alta volatilidad se puede esperar a tener grandes cambios de precios en el futuro. Como resultado, las opciones que se basan en activos con alta volatilidad se puede esperar a tener precios más altos. Cuanto mayor sea la volatilidad, lo más probable es que el activo subyacente negociará mayor (o menor) que el precio de ejercicio antes de la fecha de caducidad. Volatilidad implícita La volatilidad implícita es los mercados de vista de donde la volatilidad será en el futuro. Para determinar la volatilidad implícita de una opción, el comerciante debe utilizar un modelo de precios. Pero por ahora, echar un vistazo a la siguiente ilustración; Volatilidad histórica nos dice cómo volátil como activo ha sido en el pasado. La volatilidad implícita de los mercados es ver cómo volátil como activo será en el futuro. Podemos decirle cómo alta volatilidad implícita / baja es comparando el precio de mercado de una opción para las opciones de valor razonable teórico. Es por esto que tenemos que utilizar un modelo de valoración de opciones - para determinar el valor razonable de una opción y, por tanto, saber si el precio de mercado de la opción es de más / menos valorado. Cuando el precio de mercado de una opción es más alto que su valor teórico (con sede fuera información pasada) se considera caro y por lo que si el precio de mercado de la opción es menor que el precio teórico, se considera barato. El Volcone Analizador Otra manera de mirar la volatilidad implícita es comparar el nivel actual de volatilidad implícita para el nivel medio de la volatilidad implícita de la misma opción. Es un enfoque de sonido, sin embargo, la construcción de su propia base de datos de los datos de volatilidad implícita para todas las acciones de Estados Unidos requiere una gran inversión de tiempo y recursos. Si usted está interesado en esta idea, sin embargo, entonces le sugiero que eches un vistazo a la Volcone Analyzer Pro por Opciones de Universidad. En el acto se le indica si una opción es barato o caro en relación con los niveles de volatilidad históricos. Volcone Analyzer Pro